Bonjour. L'aspect des liens (gras, souligné, etc.) dépend du thème. Aussi, certains thèmes permettent de choisir soi-même la couleur des liens.
Votre blogue WordPress.com utilise le thème Coraline et c'est comme ça que l'auteur du thème a choisi les couleurs.
Il est possible de changer un peu l'aspect des liens, mais il faut manipuler le code HTML pour chaque lien :
http://wpbtips.wordpress.com/2009/07/11/formatting-text-pt-5/ (en anglais)
Pour les modifier dans tout le blogue automatiquement, il faudrait avoir l'option payante CSS et une bonne connaisance des feuilles de style CSS.
J'espère que cela répond à votre question. :-)